我国当代经济中商业银行的社会责任研究(2)
在对指标体系中的具体指标进行量化分析时,遇见以下问题:第一,选择相对指标还是绝对指标,本文选择相对数据进行分析,因为银行的体量会影响其在各类项目上的贷款总额,大银行自然在绝对数值上超越小银行,所以选用相对数据进行分析更客观;第二,因有少数银行未直接公开在“一带一路”上的贷款数额,所以本文将银行当年对外贷款数额减去“一带一路”政策推出前对外贷款的数据以得到其投放在“一带一路”上的贷款量。这种方法没有考虑其他情形导致的对外贷款数额变化,有一定局限性;第三,因银行普遍没有统计指标表明其在新兴产业项目上的贷款总额,所以选用拆分指标的方法计算,将各银行在年报或社会责任报告中披露的各新兴行业贷款量进行累加以求得其在新兴产业上的贷款投放量。主要包括:节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业。
2.3 数据的描述性统计
具体内容见表1。
2.4 模型分析
本文利用主成分法对建立的指标体系评分,量化出每个银行的社会责任的得分,最终针对计算出的权重并结合得分来提出建议。
2.4.1 主成分分析法简介
在评价商业银行社会责任水平时,需要确定各个二级指标的统计值大小在社会保障水平中的相对贡献。本文采用客观赋权法,其权重来源于数据信息,客观性强。对于可能出现不重要的指标具有较大权重的情况,观察结果中是否有不合理的比重,有则结合主观附权法调整。传统的主成分分析法不能直接得到各个指标的权重,一般只能得到对应主成分的得分,为了得到各项二级指标的权重,采用部分主成分的方法。
2.4.2 KMO检验
在利用相关数据进行主成分分析时,只有数据通过KMO检验,才证明数据适合采用主成分分析的方法来确定权重。检验结果见表2所示。
表2 KMO检验结果KMO 和 Bartlett 的检验取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量 .730近似卡方 18.051 Bartlett 的球形度检验df 21 Sig. .002
表3 解释的总方差
从表2中可以看出,KMO检验值为0.730,大于0.5,各指标之间有较强的相关关系。Bartlett球形检验的近似卡方分布值为920.971,自由度为78,显著性小于0.01,表明拒绝单位相关原假设,数据适合做时序全局主成分分析。
2.4.3 权重的确定
使用SPSS 21.0对标准化后的变量进行时序全局主成分分析,得到各个主成分方差贡献率,结果见表3所示。
表4 成份矩阵成份1 2 3捐赠占利润比(P1) -.883 .165 .184绿色信贷占比 (P2) .721 .257 .437涉农贷款占比 (P3) .708 .372 .474一带一路占比 (P4) .332 -.769 -.170保障性安居工程贷款 (P5) -.096 .731 -.411新兴产业占比 (P6) -.601 .090 .652小微企业占比 (P7) .172 .447 -.464
利用SPSS软件对数据进行处理后,共提取了三个主成分,累计方差贡献率为77.863%。这四个主成分已经包含了原始数据极大部分的信息。
旋转之后的成分矩阵(即旋转载荷阵)如表4所示。每个二级指标在所有二级指标中的权重可由旋转载荷阵及解释的总方差中旋转平方和载入的结果得到,以捐赠占利润比为例进行分析:
第一主成分在上的载荷较大,于是用在上的载荷值除以在上的载荷之和,则的权重可由以下公式求得:
根据上面的公式以及所掌握的各项指标的数据,我们得到最终各项指标的权重,如表5所示。
2.4.4 社会责任水平综合得分
依据各指标原始数据,乘以主成分分析法中得到的指标权重即计算出各银行的社会责任水平综合得分,公式如下:
其中,表示第 个银行,表示各个指标,表示第个银行得分,表示第个指标的权重,表示第个银行第个指标上的数值,最终结果如表6。
表5 各项指标权重绿色信贷占比 捐赠占利润比 一带一路占比 涉农贷款占比 保障性住房占比 新兴产业占比 小微企业占比0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
表6 各银行得分及排名银行 原始得分 原始得分*100 排名北京银行 0.0 75.0 12华夏银行 0.0 56.0 16上海银行 0.0 59. 15中国银行 0.0 93. 7农业银行 0. 117. 3建设银行 0.0 86. 9交通银行 0.0 98. 6招商银行 0.0 85. 10光大银行 0.0 71. 13兴业银行 0.0 88. 8工商银行 0. 126. 2中信银行 0.0 80. 11浦发银行 0. 150. 1民生银行 0.0 54. 17平安银行 0.0 68.0 14江苏银行 0. 115. 4宁波银行 0.0 48. 18南京银行 0. 106. 5
2.5 模型结果分析
通过建立指标评价体系,将各个银行的社会责任水平进行量化,求得各指标的权重及最终得分并将得分进行排序后可以发现:本文提取的各个指标中,按权重排名依次为小微企业占比、绿色信贷占比、捐赠占比、“一带一路”占比、涉农贷款占比、保障性安居工程占比、新兴产业占比。同时在对各银行的社会责任水平进行计算后发现,浦发银行的社会责任水平最高。
文章来源:《当代经济研究》 网址: http://www.ddjjyjzz.cn/qikandaodu/2020/1104/401.html
上一篇:我们到底在争论什么
下一篇:浅析中国传统建筑解构与重组